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No hay ninguna diferencia apreciable en lo "fácil" que es volar desde Copenhague o Estocolmo. Elige en función del aeropuerto al que te resulte más cómodo llegar al final del viaje o de la mejor oferta de billetes.
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Noruega vuela directamente desde las tres capitales escandinavas a varias ciudades estadounidenses, pero no ofrece billetes directos para la parte nacional del viaje.
SAS comparte sus rutas transatlánticas con United, lo que puede ser o no una opción más barata si se combina con una reserva nacional de Chicago o Nueva York a Houston. United también puede tener ofertas vía Frankfurt, en código compartido con Lufthansa en el trayecto Copenhague-Frankfurt.
Ya que mencionas Icelandair, donde cambiarás de vuelo en Keflavik y no llegarás hasta Houston, hay varias compañías aéreas que pueden llevarte de Copenhague a Houston con un solo cambio de vuelo: al menos Lufthansa, KLM, Air France, BA, Air Canada y United.
(Sí, BA también. Las tasas aeroportuarias y de pasajeros las cobra la aerolínea y se incluyen en sus tarifas publicadas, así que no hay razón para no comprobar si tienen una oferta que supere a la competencia).
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Es imposible saberlo: depende de cuándo viajes, del día de la semana, de la fase de la luna y de los caprichos semanales de los ejecutivos de las aerolíneas. Tendrás que comparar precios en ambos sentidos y ver qué te sale más barato y está dentro de tu umbral de comodidad.
Por último, no olvide comprobar si alguna de las compañías aéreas ofrece un viaje de ida y vuelta en las fechas que necesita más barato que un billete de ida y vuelta. Esto ocurre con menos frecuencia hoy en día que en el pasado, pero sigue ocurriendo de vez en cuando. Sería una tontería quemar sus puntos Oneworld para el vuelo de ida si puede conseguirlo por dólares negativos al pagarlo.
(Las tarifas de ida y vuelta suelen estar disponibles incluso cuando el trayecto de ida es Houston-Oslo y el de vuelta Copenhague-Houston, lo que se conoce como billete "open-jaw").