Como dice el título:
¿Habrá algún problema si intento hacer esto? (o si esto es específico de la escuela/país)
Los programas de intercambio y los visados no están relacionados.
Usted solicitará cualquier programa de intercambio como estudiante de la Universidad de X, México, y es probable que ni siquiera tenga que mencionar su nacionalidad. Pero si te aceptan, tendrás que solicitar el visado como ciudadano de Nicaragua.
Por supuesto, tanto la universidad "emisora" como la "receptora" apoyarán tu visado, así que es bastante probable que lo consigas suponiendo que todo esté en orden (universidades respetables, que puedas demostrar que puedes permitirte el año de intercambio, etc.).
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