La posesión de armas blancas es ilegal en Dinamarca sin un permiso específico de la policía.
Fuente: Ordenanza sobre armas y municiones, etc. (en danés), §16 parte 1 (9).
Antecedentes generales (no dirigidos específicamente al OP que parece estar ya dispuesto a seguir las reglas):
La prohibición de las armas goza de un apoyo considerable entre la población danesa* y se aplica con rigor. No es infrecuente que los primeros infractores sean condenados a penas de cárcel por llevar un cuchillo cuando salen de marcha. Una porra será probablemente menos grave que un cuchillo, pero incluso si se consigue salir libre, cabe esperar una multa de 3.000 coronas (400 dólares). Y alegar que el arma es sólo para defenderse no es probable que apacigüe a la policía o a los jueces.
La base del debate sobre la política de armas en Dinamarca es el consenso casi universal de que una vida nocturna en la que todo el mundo está armado "para defenderse" es menos seguro para todos porque aumenta el riesgo de que los triviales altercados de borrachos se conviertan en algo trágico, incluso cuando todos piensan que sólo se están defendiendo. Por lo tanto, un esfuerzo importante de las fuerzas del orden se destina a mantener este tipo de armamento defensivo de situaciones potencialmente inestables, como la vida nocturna o los partidos de fútbol, con la teoría de que la aplicación visible y firme de la prohibición de armas ayudará a que todos los demás se sientan lo suficientemente seguros como para no intentar armarse en respuesta.
*) Al menos, en lo que respecta a los artículos que son clara y exclusivamente armas. En cambio, existe un debate en curso sobre si nuestra regulación de cuchillos es excesiva; en algunos casos ha penalizado cuchillos que se utilizaban realmente como herramientas y no como armas, y actualmente se está tramitando una flexibilización en el Parlamento.
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Por curiosidad, ¿cuál es la línea de pensamiento que le hizo plantearse llevar un arma de autodefensa a un país de Europa Occidental? No conozco tu país actual, pero en Dinamarca no hay tanta delincuencia. De hecho, según numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp Es el tercer lugar más seguro de Europa, y apenas se encuentra entre los 10 más seguros del mundo.
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No es que me preocupe mucho la probabilidad de ser atacado. Más bien se trata de la vulnerabilidad particular: llevar el pasaporte, los billetes de avión, las bolsas pesadas; estar en un país extranjero donde no sería tan fácil hacer frente a la pérdida de todo el dinero en efectivo a mano. La mejor estrategia de autodefensa sería alquilar un coche (o viajar en taxi), pero pienso evitarlo para ahorrar dinero. Debo añadir que, aunque los índices de delincuencia nacionales sean bajos, no significa que no haya altos índices de delincuencia en determinadas zonas; y los viajeros extranjeros tienen menos probabilidades de saber qué zonas deben evitar.