¿Puedo viajar a un país concreto transitando por un país intermedio?

No entiendo el problema pero vamos a desglosarlo. Supongo que no quieres alojarte en un hotel en Estocolmo, sino esperar en la zona de tránsito. Supongo que es usted ciudadano de Estados Unidos. Si no es así, las cosas se complican. Los ciudadanos de EE.UU. están exentos de los visados Schengen de corta duración, por lo que puedes permanecer 90 días (de un total de 180) en el espacio Schengen, por lo que 1-2 días en el aeropuerto está bien. Aquí tiene la Guía para dormir en Arlanda .

Los pasajeros que no estén exentos de visado en virtud del Programa de Exención de Visado y viajen desde EE.UU. (o cualquier otro país no perteneciente a Schengen) a través de la zona Schengen a otro país no perteneciente a Schengen no necesitan visado si no salen de la zona de tránsito del aeropuerto. No lo sé, pero creo que se permite permanecer 48 horas en tránsito.

Edición: ahora sabemos que la pregunta del OP es una situación totalmente diferente ya que el vuelo importante es ARN-ATH. Ese es un vuelo intra-Schengen y como tal estás entrando en la zona Schengen y necesitas un visado Schengen de corta estancia también conocido como visado "C". Los otros vuelos, un billete o dos billetes son sólo distracciones y no importan.

Como ciudadano vietnamita, necesita obtener un visado Schengen (un visado de tránsito normal) para transitar por Estocolmo.

Existen dos tipos de tránsito: el tránsito aeroportuario y el tránsito normal. El tránsito normal es necesario para entrar en el país, recoger las maletas y embarcar en el siguiente vuelo.

El visado de tránsito aeroportuario es para los pasajeros que llegan de fuera de la zona Schengen y están en tránsito (cambiando de avión) para continuar su viaje. Normalmente, estos viajeros siguen un único itinerario (billete) y no tienen que recoger sus maletas.

Una vez que tenga este visado, podrá permanecer en el aeropuerto o en cualquier hotel/alojamiento de Estocolmo hasta su próximo vuelo.