Desde el punto de vista de los visados, la forma más fácil de pensar en la región de Schengen es como si fuera un solo país, con múltiples estados. Eso no es técnicamente correcto, pero es lo suficientemente cercano para la mayoría de las situaciones.
En tu caso, llegarás a Italia en un vuelo "internacional" (desde un estado no Schengen), y saldrás de Italia en un vuelo "doméstico" Schengen (a un estado Schengen) - así pasarás por la inmigración en Italia. Basado en eso, su primer punto de entrada será de hecho a Italia.
A pesar de que pasarás por la inmigración en Italia, dentro de la región de Schengen pasarás por la aduana en tu destino final, por lo que no hay necesidad de recoger tus maletas en el primer punto de entrada como en algunos países. Por lo tanto, suponiendo que su aerolínea sea capaz de revisar su equipaje durante todo el camino (lo que en general podrán hacer, suponiendo que es la única aerolínea y/o reservada como un billete único), entonces NO tendrá que recoger su equipaje en Italia.
Un visado Schengen generalmente permite viajar a cualquier país de la región Schengen, incluso si no lo especificó al solicitar el visado. Dicho esto, como con cualquier solicitud de visado, nunca es una buena idea mentir o dejar fuera información. Si crees que es probable que visites Alemania y Austria, entonces deberías incluirlos como destinos en la solicitud. Si se trata más bien de un plan del tipo "los planes podrían cambiar y yo podría ir allí algún día", entonces podrías dejarlos de lado con la misma facilidad - si tus planes cambian y terminas allí, entonces no tendrás ningún problema como resultado.
