No debería haber problemas. Estos pequeños cambios de planes están completamente permitidos, al menos mientras el razón principal para el viaje sigue siendo el mismo que solicitó originalmente.
En la práctica, los guardias fronterizos de Budapest no podrán saber siquiera que tus planes han cambiado desde la solicitud de visado. Si hubieras planeado entrar por Hungría desde el principio, habrías presentado igualmente tu solicitud en el consulado austriaco (ya que Austria es tu destino principal), y habrías obtenido un visado que no se distingue del que realmente tienes.
En la frontera de Budapest, es posible que te pidan que demuestres que tienes planes creíbles para continuar hacia Austria, pero si puedes explicar sin problemas qué tren vas a tomar (y tienes un billete para ello o has investigado dónde comprarlo y cuánto te costará), dónde te alojarás en Austria, etc., debería ser suficiente.
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El cambio de planes no es necesariamente un problema, pero el peor de los casos es que se le deniegue la entrada y se le revoque el visado por parte de un funcionario de fronteras que decida que ha cometido un fraude de visado, posiblemente por haber tenido un mal día. Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. Tal vez, en lugar de centrarse en el peor de los casos, debería preguntar por la probabilidad de encontrar dificultades, que debería ser muy baja.