Hay varias reglas generales, como describe Jim en su respuesta. Pero para responder a su pregunta específica:
¿Cómo puedo saberlo? ¿Tendría que llamar a Swiss air para averiguarlo?
En caso de duda, pregunte al agente de la compañía aérea cuando entregue su equipaje . Ellos sabrán exactamente cómo lo han etiquetado, y también son los que conocen los casos en los que puede necesitar recoger su equipaje aunque esté etiquetado para un destino posterior (como para un traslado de internacional a nacional en un aeropuerto de EE.UU.).
Si necesitas aclarar tus dudas antes de volar (por ejemplo, si tiene un traslado a un país al que no puede entrar sin visado), lo recomendable sería llamar a la compañía aérea para asegurarse.
En el caso concreto de Zúrich (u otros aeropuertos europeos), si su escala no es de una noche y ambos trayectos están incluidos en una misma reserva con la misma compañía aérea, puede estar prácticamente seguro de que no tendrá que recoger el equipaje facturado durante el transbordo.