Nunca lo he hecho en Macao, pero lo hago todo el tiempo en Hong Kong. No hay consulado chino ni en HK ni en Macao (los consulados son para países extranjeros, y estos 2 lugares están en China). Lo que tienes es una oficina de Asuntos Chinos.
Como turista, puedes solicitarlo en HK (obtendrás una o dos entradas, nada mejor, sin embargo) y, dado que las cosas funcionan generalmente de la misma manera en ambos SARs, imagino que también podrías hacerlo allí. Sin embargo, recomendaría pasar por una agencia de viajes. La oficina de Asuntos Chinos generalmente solicita mucha documentación, y las agencias de viajes especializadas en visas chinas suelen ser muy buenas manejando eso. He visto muchos en Macao que ofrecen servicios de visa china. Consulta con alguno de ellos.
Si todo lo demás falla, ven a HK y hazlo allí. Pero dado que China Travel Service tiene sucursales en Macao, deberías estar bien.