¿Necesito prueba de un viaje de continuación al volar de Malasia a Vietnam?

De hecho lo haces.

Sin prueba de viaje de continuación es posible que te prohíban abordar tu vuelo (como peor caso), y si tienes suerte y tienes un montón de sellos en tu pasaporte, tendrás que firmar un formulario de exención...

Aunque nadie pidió prueba de viaje de continuación en el lado de Vietnam... aun así se mojaron un poco los pantalones...

Según tengo entendido, si estás ingresando con una Visa, entonces NO necesitas un boleto de regreso o de continuación, al menos no oficialmente.

Timátic (el sistema utilizado por la mayoría de las aerolíneas para las reglas de visa) establece:

Los visitantes exentos de visa que no tengan boletos de regreso o de continuación podrían ser rechazados en la entrada.

Sin embargo, los ciudadanos lituanos SÍ necesitan una visa para ingresar a Vietnam, por lo que este comentario no es relevante.

No puedo encontrar ningún comentario en ningún otro lugar que indique que se requiere un boleto de regreso o de continuación.

Es importante recordar que el personal de inmigración puede rechazar la entrada a cualquier persona, por cualquier motivo, incluso si ya tienes una visa. El hecho de que no se mencione explícitamente un boleto de regreso o de continuación no significa que no puedan negarte la entrada por no tener uno, sin embargo, solo esperaría que esto ocurra si creen que tienes la intención de quedarte en Vietnam por más tiempo del permitido o de alguna otra manera incumplir las normas. En particular, si no pudieras demostrar tener suficientes fondos para mantenerte a ti mismo y para comprar un boleto de salida del país, entonces tus posibilidades de ser rechazado en la entrada serían mayores.