Después de salir de Hong Kong no hay razón para conservarlo (desde el punto de vista de las autoridades de HK)
Hay algunos casos, o razones personales por las que querrías mantenerlo pensado.
De hecho, personalmente no me gusta que se supriman los sellos de los pasaportes.
Una experiencia personal que tuve con un caso así fue la necesidad de mostrar pruebas de un país tercero de que efectivamente salí de ese país y entré en HK (debido a un lío burocrático). En ese caso, este pequeño "resguardo" salvó la situación, y desde entonces guardo TODOS los resguardos que recibo de cada país que visito.
Otro ejemplo sería ( en algunos casos ) cuando se quiere solicitar un visado de residencia permanente en HK ( estando fuera de HK ), o cuando se necesita demostrar el "derecho de adobe" - ese resguardo no es obligatorio pero puede ayudar a explicar algunas situaciones.
Este resguardo no es más que una "prueba" de tu entrada y, de hecho, las autoridades de HK ni siquiera lo necesitan: todo está documentado digitalmente e incluso puedes obtener copias de todos los resguardos en cualquier punto de inmigración, y también en la torre de inmigración de wan chai.
Además, con respecto al caso que acabas de mencionar de la inmigración china - esto me pasó una vez en Macao también ( yendo en ferry desde HK) y de hecho, también LLEGANDO a HK me pidieron el slip de MACAU. do I guess it works both ways.
En una nota aparte :
También hay una cuestión "legal" sobre cuál es el significado exacto de
justo después de salir de Hong Kong
¿Pasar la inmigración sin seguir entrando en un tercer país se considera "salir" al 100%?