¿Compensación por los retrasos en el vuelo de Málaga a Madrid que provocan la pérdida del vuelo a Sao Paulo (y luego a Río)?

Desde que saliste de la UE, siempre que los tres vuelos estuvieran en una única reserva , el EC261 le da derecho a:

• Asistencia: cambiar la reserva en el primer vuelo disponible, pagar los hoteles y los traslados a/desde los hoteles por cualquier noche que hayas estado varado, pagar las comidas y los refrescos Esto siempre se aplica, pero hay condiciones.
• Indemnización: se aplica a menos que se den circunstancias extraordinarias. Así, por ejemplo, si el avión tiene una avería o un miembro de la tripulación está enfermo, se le debe indemnizar. Si hubo una gran tormenta que afectó a todos o a la mayoría de los vuelos de la zona, no. La clasificación de lo que cuenta como circunstancias extraordinarias es compleja y sigue evolucionando (y es objeto de muchos conflictos con las compañías aéreas).

Puede encontrar más detalles en el sitio oficial de la UE en este tema: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm

Tenga en cuenta que también es una obligación para el transportista informarle sobre sus derechos.

También existe el derecho a un reembolso y/o a volver al origen si hubieras querido cancelar tus planes, pero esto no parece ser relevante en este caso.