Literalmente, cualquier cosa que te pondrías en tu país de origen, eres libre de llevar lo que te haga sentir cómodo.
Los pantalones cortos están mal vistos en algunos centros comerciales y restaurantes, pero la gente los lleva, sobre todo los jóvenes. Las camisetas son la norma.
A diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, no existe un código de vestimenta "religioso".
Soy un saudí, que siempre lleva vaqueros y camisetas, sólo me pongo lo local cuando tengo que hacerlo, como en funerales, bodas, etc. Sin embargo, no se espera que los no saudíes lleven la vestimenta local en ninguna ocasión.
Nota: Como en muchos lugares del mundo, la desnudez no es una buena idea.
Nota 2: Llevar los pantalones cortos de @dabubianSailor también está mal visto: