Según esta página web en el sitio web de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos (actualizado por última vez en marzo de 2014):
¿Puedo cruzar la frontera a pie, en vehículo o por aire sin acudir a un puerto de entrada oficial?
Si entra en los Estados Unidos por la frontera norte o sur, debe entrar por un puerto de entrada abierto con personal de la CBP. Las únicas excepciones a esto serían si usted está entrando con el estatus automático del programa I-68, en cuyo caso su registro anual y la notificación telefónica de entrada es suficiente. Actualmente no hay programas para personas que entren a los Estados Unidos a pie (es decir, mochileros, excursionistas, corredores, etc.) o por aire que los exima de este requisito de entrada. No entrar a través de un puerto con personal abierto se considera una entrada ilegal y puede dar lugar a una multa y a la expulsión de los Estados Unidos.
No existe ninguna norma que obligue a un viajero que sale de los Estados Unidos a salir por un puerto de entrada abierto con personal de la CBP. Sin embargo, si usted está exportando bienes desde los EE.UU. (es decir, un coche o vehículo) se requiere que salga a través de un puerto de entrada, por lo que un oficial de la CBP puede verificar que usted es el propietario del vehículo. Además, si sale de los EE.UU. por tierra, tanto México como Canadá le exigen que entre en sus países a través de puertos de entrada oficiales, por lo que, aunque no necesariamente estará infringiendo la ley estadounidense para salir de los EE.UU. por donde quiera, inmediatamente entrará en conflicto con la ley mexicana o canadiense si no entra por un puerto de entrada legal.
Así que esto sería ilegal. (El programa automático I-68 sólo se ocupa de la entrada en barco).
Si descubres que la has cruzado por error, es de suponer que debes volver inmediatamente al país de donde saliste, lo más rápido posible. Es posible (quizás incluso probable) que te detengan primero los guardias fronterizos, en cuyo caso tendrías que esperar poder convencerles de que no te detengan.
Si realmente quiere cruzar la frontera, una vez de vuelta en su lado original de la frontera, debe dirigirse a un puerto de entrada oficial.