Como habrá podido comprobar, Rocamadour, la ciudad, y Rocamadour, la estación, son entidades distintas. De hecho, están a unos 3-4 km de distancia, dependiendo de si se confía en Wikipedia o otros sitios web .
Wikitravel señala que sólo hay una carretera para entrar y salir de la ciudad.
Entonces, dado que está a sólo 3 ó 4 km de distancia, podrías bajarte del tren, caminar 200 m hacia el norte por la carretera de La Gare y buscar el camino hacia el oeste por la carretera D673 hasta la ciudad. O simplemente caminar, son sólo 3 ó 4 km, y no debería llevarle más de una hora con las maletas. Puede que incluso haya taxis en la estación: los trenes no pasan tan a menudo y los taxistas sabrán que la gente necesita que la lleven, y tal vez puedas compartir un taxi con alguien que se baje del tren o incluso llevarte con ellos, si van a la ciudad.
Así que, para responder a su pregunta, siempre que esté dispuesto a "improvisar" una vez que llegue allí y a caminar un poco por la campiña francesa, entonces sí, es posible visitarla en tren.