Alquilar un coche en un país y dejarlo en otro suele estar permitido por las principales compañías, como Europcar, Sixt, etc. Desde Página de preguntas frecuentes de Europcar :
"Si quiere devolver el vehículo en una estación diferente a la de inicio del alquiler, [...] Por lo general, son posibles las formas domésticas dentro del mismo país entre todas las estaciones, excepto entre el continente y las islas y viceversa. Europcar opera una amplia red de ciudades clave internacionales para permitir un viaje transfronterizo flexible . En las localidades más pequeñas, se requiere un precio más alto".
El único problema es el coste prohibitivo que tendrá esto, ya que efectivamente se le facturará la repatriación del coche. Así que llame a su agencia con antelación y compruebe si es una opción para ellos, y para usted en términos de viabilidad.
No sé sobre los taxis entre las dos ciudades, ya que no soy local. Pero tal vez quieras comprobar el coste y la disponibilidad de los trenes/autobuses locales. Apuesto a que será más barato que un alquiler de coches internacional.