En primer lugar, consiga bolsas con secciones que tengan cremalleras dobles que puedan cerrarse con candado. A continuación, consigue candados decentes (grandes) y un candado de bicicleta flexible normal. Pon los objetos de valor en la sección de cierre, luego pasa el candado de la bici por el aro cerrado de los candados y fíjalo a algo. Todavía no he estado en un tren en el que no hubiera algo que se pudiera utilizar para esto. Puedes tener varios candados de bici que encadenes para tener más libertad. Si realmente no hay nada, el mero hecho de que te hayas tomado la molestia (sobre todo si has encadenado varias bolsas) puede echar para atrás a la gente, aunque puede indicar que tienes algo valioso que proteger.
Lleva las llaves encima, en una cadena al cuello, en un bolsillo, lo que sea. Probablemente te saldrías con la tuya si las pusieras en algún bolsillo accesible del bolso, porque lo que intentas es que tu bolso parezca demasiado problemático para que el ladrón vaya a buscar algo más fácil.
En cuanto a la gente que viene cuando no estás, menos puedes hacer. Si el compartimento tiene puertas, es muy posible que puedas cerrarlas desde fuera. Rara vez utilizan llaves únicas y suelen ser cerraduras de ojo de cerradura "cuadrado" o "triangular" (lo siento, no encuentro una imagen decente). Puedes conseguir las llaves genéricas en Internet o, por lo general, se pueden cerrar con el tipo de alicates de punta de aguja que tienen las multiherramientas decentes. Si hay otras personas en la habitación, pueden salir porque hay un pestillo giratorio normal en el interior (por supuesto, si lo hacen, es poco probable que vuelvan a cerrarla).
Si no puedes cerrar la puerta con llave, puedes intentar disuadir a la gente de que coja tu cama haciendo que parezca que has dormido en ella, por ejemplo dejando un libro viejo abierto sobre la almohada o algo similar.
Si se trata de un compartimento compartido, lo mejor es tratar de ser amable con los demás para que protejan tu espacio. Llevarte algo de comida para compartir puede servir para superar la barrera del idioma, o -dependiendo de quién esté allí y de si bebes- una bebida para compartir.
Por último, y haciéndome eco de lo anterior, no hagas publicidad de que tienes cosas valiosas. Así que no guardes tu portátil en una bolsa de marca Alienware ni tu cámara en un obvio porta cámaras. Utiliza mochilas y bolsas genéricas, mejor si parecen estropeadas y muy usadas. Además (y compitiendo ligeramente con esto), a menudo es mejor tener una bolsa que sea reconocible como tuya por el color o la decoración o lo que sea. De ese modo, si ves a alguien con ella, podrás distinguirla fácilmente y minimizarás la defensa de "Oh, pensaba que era mía", que también desanimará a la gente.
Las cosas de las que hablas son delitos de oportunidad y los autores buscan el blanco fácil, lamentablemente sólo tienes que hacer que tus cosas sean un blanco más difícil que los demás del tren. No es infalible, pero suele funcionar.